Stata 命令

White (1980) 异方差稳健型标准误

*-截面数据

reg y x, robust

*-面板数据 加入反应个体效应的虚拟变量

areg y x, absorb(id) robust

一维聚类调整异方差-序列相关稳健型标准误 (HAC)

*-双向固定效应模型

xtset id year

xtreg y x i.year, fe robust

xtreg y x i.year, fe vce(cluster id) //与上一条命令等价

二维聚类 SE

help vce2way // Cameron et al. (2011), 可以估计二维SE, 支持 xtreg

webuse "nlswork.dta", clear

vce2way regress ln_wage age grade, cluster(idcode year)

如果你声明了是面板数据，而且用xtreg命令，后面加r就得到了聚类稳健标准误，就是考虑了异方差和自相关问题 

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